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A Roma due sentenze hanno stabilito la nullità di swap plain vanilla
I derivati apparentemente più semplici e trasparenti (i plain vanilla) non sfuggono alla tagliola della nullità se privi degli elementi essenziali di determinabilità dell’oggetto contrattuale.
Due recenti sentenze (Tribunale e Corte d’Appello di Roma) hanno stabilito la nullità di due Interest rate swap (Irs, prevedono il semplice scambio di un tasso fisso contro uno variabile) per assenza di parametri chiari nella determinazione del Mark to market (Mtm) e per la presenza di costi impliciti non dichiarati.
Le due controversie (coordinate dalla società Martingale Risk) riguardano Banca nazionale del lavoro (Bnl) e Monte dei Paschi di Siena (Mps) e, fino ad adesso, hanno visto la vittoria dei clienti. Sulle vicende legate ai derivati, però, l’orientamento continua a non essere uniforme nelle varie sedi di giudizio.
(…) L’operazione, però, si era rivelata un boomerang finanziario, generando perdite superiori ai 550mila euro.
(…) Su un altro derivato, invece, (…) Mps è stata condannata a restituire 179mila euro alla società, oltre agli interessi di legge.
Fonte: Il Sole 24 Ore
SINTESI DELL’ARTICOLO: Costi impliciti e alea dichiarata
