Tribunale di Milano – contratti bancari – Derivati – IRS – Nullità derivati finanziari SWAP – Mark to market – indeterminatezza – indicazione formula matematica di calcolo – nullità – mancanza causa – nullità – analisi derivati – perizia su derivati – perizia giurimetrica – perizia econometrica – perizia su derivato IRS – SWAP
Secondo il Tribunale di Milano, 02 novembre 2023 in tema di Nullità derivati finanziari SWAP :
“Se così è, quindi, dovendo l’oggetto del contratto e, quindi, tutte le sue componenti, essere determinate o quanto meno determinabili, pena la nullità del contratto stesso, sarà necessario che nel regolamento contrattuale venga indicato il metodo di calcolo di tale valore; in difetto, risolvendosi la quantificazione dell’MtM in una determinazione di una delle parti (la banca), non verificabile dall’altra, deve concludersi come esso non risulti determinabile, implicando la nullità dell’intero contratto ex art. 1418 c.c.
Tale indeterminatezza, ovviamente, non viene meno per il fatto che in contratto sia stato indicato il MtM alla data di stipula del derivato e, quindi, il valore iniziale dello stesso, in quanto, come si è detto, ciò che rende indeterminato il dato contrattuale non è l’indicazione o meno del MtM iniziale, quanto la formula matematica di attualizzazione prescelta dalle parti per procedere al conteggio del MtM.
(…) li Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
ridetemina al 4.3.2022 il saldo del conto corrente inter partes in euro 743.400,31 a credito della attrice correntista, a fronte di un saldo bancario di euro 96.215,90 sempre a credito della correntista”.
