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La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 4188 del 17 ottobre 2019, ha ribadito che, in materia di contratti swap, il mark to market costituisce un elemento essenziale del contratto, configurandosi come il suo oggetto.
Se al momento della conclusione del contratto, l’investitore non è a conoscenza del Mark to Market i contratti di Interest Rate Swap sono da considerarsi nulli, perché si esclude che l’investitore abbia potuto concludere la “scommessa” conoscendo il grado di rischio assunto, a differenza dell’intermediario, che aveva conoscenza del proprio rischio.
La mancata indicazione del Mark to Market consente, inoltre, all’intermediario di occultare il suo compenso.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mark to market sconosciuto – Derivati finanziari Swap – IRS nulli per indeterminatezza della metodologia di calcolo
