Corte di Cassazione e contratti derivati, perizia econometrica derivati finanziari SWAP IRS, Indeterminatezza del mark to market, Contratti di swap, Funzione di copertura, Elementi e criteri utilizzati per la determinazione del mark to market, derivati SWAP IRS, Scenari probabilistici, Mark to market Conoscibilità, Responsabilità della banca, esperto in contenzioso bancario, perizia econometrica mutuo Milano, indeterminatezza dei derivati SWAP IRS, euribor manipolato sui derivati finanziari
Corte di Cassazione, del 17 febbraio 2025, ordinanza n. 4076, esprime il seguente principio di diritto:
“gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market devono essere preventivamente conoscibili da parte dell’investitore, ai fini della formazione dell’accordo in ordine alla misura quantitativa e qualitativa dell’alea, investendo, altresì, gli scenari probabilistici; in assenza di tale accordo la causa del contratto rimane sostanzialmente indeterminabile; la conoscibilità dei predetti elementi assume altresì rilievo ai fini dell’affermazione della responsabilità della banca per la violazione degli obblighi informativi e di correttezza posti a suo carico dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dal regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Indeterminatezza del mark to market
Articoli correlati:
Corte di Cassazione: Derivati finanziari – obblighi informativi
