derivati SWAP IRS Archivi - Studio Caliendo, Contenzioso Bancario, Perizie Econometriche, Usura su Factoring

×

Home
Posts tagged "derivati SWAP IRS"

21 Aprile 2026

Tag: derivati SWAP IRS

Mancata indicazione del mark to market

Corte di Cassazione, ordinanza n. 4076 del 17/02/2025: Contratti swap con funzione di copertura: Criteri per la determinazione del mark to market devono essere conoscibili

giovedì, 01 Gennaio 2026 by Studio Caliendo

Corte di Cassazione, ordinanza n. 4076 del 17/02/2025 esprime il seguente principio di diritto

Published in Derivati Finanziari

Tagged under: Contratti di swap, Corte di Cassazione e contratti derivati, derivati SWAP IRS, Elementi e criteri utilizzati per la determinazione del mark to market, esperto in contenzioso bancario, euribor manipolato sui derivati finanziari, Funzione di copertura, indeterminatezza dei derivati SWAP IRS, Indeterminatezza del mark to market, Mark to market Conoscibilità, perizia econometrica derivati finanziari SWAP - IRS, perizia econometrica mutuo milano, responsabilità della banca, scenari probabilistici

indeterminatezza coefficiente 360 o 365

Corte d’Appello di Catanzaro, 08/04/2025: Derivati finanziari – rimborso di circa € 257.000 per indeterminatezza della metodologia di calcolo

giovedì, 13 Novembre 2025 by Studio Caliendo

Corte d’Appello di Catanzaro, 08/04/2025

Published in Derivati Finanziari

Tagged under: alea razionale dei derivati, art. 1418 c.c., Corte d’Appello di Catanzaro e contratti finanziari, Derivati finanziari indeterminati, derivati SWAP IRS, indeterminatezza oggetto del derivato, indeterminatezza tassi variabili, interest rate swap, mancanza causa del contratto, mark to market, nullità contrattuale, perizia derivati, perizia econometrica derivati SWAP, trasparenza art. 23 TUF, tutela dell’investitore

TOP

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni